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2020年5月12日 (火)

資產價格未來波動性預測

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大多數投資者不明白的一件事是波動性的延伸。誘發波動性是指市場對未來正股價波動性的預測。簡而言之,預期波動率越高,誘發波動率就越高。看漲期權和看跌期權都會受益。但是,例如,在長假期之前,因為預期的交易通常是相對平靜的,所以誘發波動很可能會下降,所以買入賣出的輪盤價格會受到負面影響。在faba學派的下一節中,我們將更詳細地解釋擴展振幅是什么。

引伸波幅,是指市場對某一種資產的價格,未來具有波動性的預測。這個模型預測能力不是一個單一發展方向看升或看跌,而是企業整體上,講述它的向上、向下的幅度有多大。

什么不同意思呢?我們可以舉個簡單例子,重磅股彙豐(0005),經常讓人叫做「大笨象」,就是企業因為它變化研究較少,除非在個別大市波動的日子,否則他們通常來說都是變一點點,像只「大笨象」停下自己不動。由於中國市場發展通常都覺得,彙豐公司股價的波動性影響有限,所以對於彙豐窩輪的引伸波幅,通常都比較平穏。

我們再舉一個例子,這一次,當涉及到賭博銀河娛樂(0027),股價高,2014年的行業股84.5元,但到2015年9月,足夠低的20元(19.5萬美元),不到兩年的時間,差距三倍的水平已經是少數!這使得市場的感覺,價格波動只股票會比較高,出版商不能掉以輕心,所以隱含波動銀河權證,通常是比較高的。

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